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Stochastic Calculus for Finance I

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This two-volume book, rooted in Carnegie Mellon's Master's program in Computational Finance, introduces fundamental concepts in discrete-time and advances to stochastic calculus in continuous time. It features intuitive explanations, probability theory, and practical exercises, catering to advanced undergraduates and Master's students in mathematical finance.

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Stochastic Calculus for Finance I, Steven E. Shreve

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2005
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