Bogdan Patrut Reihenfolge der Bücher

In diesem Buch stellten wir die wichtigsten statistischen und stochastischen Volatilitätsmodelle vor sowie Erweiterungen und Verallgemeinerungen dieser Modelle. Ausgegangen von den Modellen oder Gleichungen mit partiellen Ableitungen die den Wert einer Finanz Option beschreiben, haben wir numerische Methoden presentiert die die Finanz Optionen bewerten. a) Lösung der Gleichungen vom Typ Black-Scholes und Merton-Garman durch expliziten Formeln, wenn diese Formeln existieren. b) Simulationen der Flugbahnen und Bewertung der Optionen mit Monte Carlo Methoden; c) Verwendung numerischer Methoden (Finite Differenzen Methode in diesem Fall) um die Black-Scholes und Merton-Garman Gleichungen zu lösen; d) Verwendung latizialer Methoden (Binomialen, Trinomialen, Multinomialen Methoden) für die Bewertung der Finanz Optionen (in dieser Arbeit nicht behandelt, das Argument findet man in den Erläuterungen der Tabelle unten).

Dies ist eine Sammlung wissenschaftlicher Artikel mit Bezug auf die aktuellen Fragen der Europäischen Union: ACTA, SOPA, PIPA; Lobbying und ihre Entwicklung im Kontext der Europäischen Union; der theoretische Rahmen für die Untersuchung der geopolitischen Dimension der Europäischen Nachbarschaftspolitik in Osteuropa; das interaktive Design der Sozio-Human Unterrichtsstunden im Rahmen der Anforderungen des Bologna Prozesses.