Vor dem Hintergrund der allgemeinen aufsichtlichen Leitlinien liefert das Buch genaue und vertiefende Analysen zu den wesentlichen Themen: Eigenkapitalbestandteile Liquiditätsrisikomanagement Stresstests Prozyklizität Leverage Ratio Kontrahenten- und Systemrisiko Als Leitfaden unterstützt es Banken dabei, nicht nur kurzfristig Anforderungen zu erfüllen, sondern die auf lange Sicht zu erwartenden Anforderungen zu antizipieren und frühzeitig vorwegzunehmen.
Mit der Einführung von Stresstests betreten viele Banken Neuland beim Management von Kreditrisiken. Basel II und MaRisk machten Stresstests ab 2007 für jede Bank zur Pflicht. Für die praktische Umsetzung bietet dieses Buch erstmals eine umfassende Einführung und Vertiefung, die den Leser Schritt für Schritt mit der Anwendung von Stresstests vertraut macht: Von der Definition der Szenarien über die empirische Überprüfung der Methoden bis zur Integration in den Prozess der Kapitalallokation. Die beiliegende CD-ROM mit dem ifb-Portfoliogenerator gibt dem Leser zudem die Möglichkeit, Stresstests zu simulieren und versuchsweise anzuwenden.