Die Vorlesung zur Kapitalmarkttheorie an der Freien Universität Berlin behandelt zentrale Konzepte und Modelle der Finanzmärkte. Sie vermittelt ein tiefes Verständnis der Preisbildung von Finanzinstrumenten, der Effizienz der Märkte sowie der Risiko-Rendite-Relation. Zudem werden aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der Kapitalmärkte analysiert. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Studierende als auch an Praktiker, die ihr Wissen über Finanztheorien und deren praktische Anwendung vertiefen möchten.
Andreas Löffler Bücher






Die Vorlesung an der Freien Universität Berlin bietet einen tiefen Einblick in verschiedene wissenschaftliche Themen und Disziplinen. Sie behandelt sowohl theoretische als auch praktische Aspekte und fördert kritisches Denken sowie interdisziplinären Austausch. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende und Interessierte, die ihr Wissen erweitern und neue Perspektiven gewinnen möchten. Besondere Schwerpunkte liegen auf aktuellen Forschungsergebnissen und deren Anwendung in der Praxis.
Das Vorlesungsskript bietet eine umfassende Einführung in die Themen Unternehmensbewertung und Steuern, speziell im Kontext der Veranstaltung an der FU Berlin. Es behandelt grundlegende Bewertungsmethoden, steuerliche Aspekte der Unternehmensbewertung sowie deren praktische Anwendung. Studierende erhalten wertvolle Einblicke in die rechtlichen Rahmenbedingungen und die wirtschaftlichen Implikationen von Steuerstrategien. Das Skript dient als wichtiges Nachschlagewerk für die akademische Auseinandersetzung mit der Materie und unterstützt die Vorbereitung auf Prüfungen.
Das Vorlesungsskript bietet eine umfassende Einführung in die Grundlagen der Investition und Finanzierung, speziell für Studierende der Freien Universität Berlin. Es behandelt zentrale Konzepte, Methoden und Instrumente der Finanzwirtschaft, um fundierte Entscheidungen in der Praxis zu ermöglichen. Die Inhalte sind klar strukturiert und beinhalten sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Anwendungsbeispiele, die das Verständnis der komplexen Materie erleichtern. Ideal für Studierende, die sich auf Prüfungen vorbereiten oder ihr Wissen vertiefen möchten.
Die Vorlesung zur Entscheidungstheorie an der Freien Universität Berlin behandelt zentrale Konzepte und Methoden zur Analyse von Entscheidungsprozessen. Schwerpunkte sind die Grundlagen der Entscheidungstheorie, verschiedene Entscheidungsmodelle sowie die Anwendung dieser Theorien in realen Situationen. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende, die ein vertieftes Verständnis für die Mechanismen hinter Entscheidungen entwickeln möchten, und fördert analytisches Denken sowie strategisches Handeln in komplexen Situationen.
Vorlesungsskript der Veranstaltung Unternehmensbewertung und Steuern an der FU Berlin
Vorlesungsskript der Veranstaltung Investition und Finanzierung an der Freien Universität Berlin
Ein Paradox der Portfoliotheorie und vermögensabhängige Nutzenfunktionen
- 156 Seiten
- 6 Lesestunden
Die moderne Portfoliotheorie gewinnt in der Finanzwelt zunehmend an Bedeutung. Es fehlt jedoch bislang eine grundsätzliche Aufarbeitung der mikroökonomischen Grundlagen dieser Theorie. Andreas Löffler analysiert die Frage, ob und wie eine Risikoaversion bei µ-s-Präferenzen definiert werden kann. Es ergeben sich grundlegende Probleme bei der relativen Risikoaversion, die durch neuere Vorstellungen eines beschränkt rationalen Verhaltens („Geldillusion“) überwunden werden können.
Capital asset pricing model mit Konsumtion
- 70 Seiten
- 3 Lesestunden
KlappentextInnerhalb der Theorie des Kapitalmarkts entwickelte sich das sogenannte CAPM (Capital Asset Pricing Model) zu einem der wichtigsten Bewertungsmodelle für Finanzkontrakte. Andreas Löffler betont bei der Analyse dieses Modells hauptsächlich den gleichgewichtstheoretischen Aspekt - eine Sichtweise, die in der Literatur bisher vernachlässigt wurde. Er weist nach, daß der in den 80er Jahren in der Praxis aufgetretene Size-Effekt auch theoretisch formulierbar ist und somit in die Theorie des CAPM integriert werden kann.
Focusing on the intricacies of firm valuation, this open access book delves into the calculation of discounted cash flow (DCF) and its various competing methodologies, including entity and equity approaches. It highlights key concepts like adjusted present value (APV) and weighted average cost of capital (WACC), both categorized as entity approaches. Aimed at economists in finance, the book explores the nuances of these valuation techniques and their implications in the field.