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Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle
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InhaltsverzeichnisInhaltsübersicht: Einleitung.Nichtstationarität von univariaten Zeitreihen.Kointegrierte Modelle.Kointegrationstests.Strukturelle Analyse in einem kointegrierten System - lineare Restriktionen, Impulsantwortfolge, Schätzung der Lagordnung.Prognosen in kointegrierten Systemen.Eine empirische Untersuchung zur realen Konjunkturtheorie.Zusammenfassung und Ausblick.
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Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle, Hans Eggert Reimers
- Sprache
- Erscheinungsdatum
- 1991
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- Titel
- Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle
- Sprache
- Deutsch
- Autor*innen
- Hans Eggert Reimers
- Verlag
- Physica-Verl.
- Erscheinungsdatum
- 1991
- ISBN10
- 3790805734
- ISBN13
- 9783790805734
- Reihe
- Arbeiten zur angewandten Statistik
- Kategorie
- Skripten & Universitätslehrbücher
- Beschreibung
- InhaltsverzeichnisInhaltsübersicht: Einleitung.Nichtstationarität von univariaten Zeitreihen.Kointegrierte Modelle.Kointegrationstests.Strukturelle Analyse in einem kointegrierten System - lineare Restriktionen, Impulsantwortfolge, Schätzung der Lagordnung.Prognosen in kointegrierten Systemen.Eine empirische Untersuchung zur realen Konjunkturtheorie.Zusammenfassung und Ausblick.