Futures options

Inhaltsverzeichnis1. Einleitung.1.1. Problemstellung.1.2. Gang der Untersuchung.2. Die marktbezogenen Voraussetzungen und ökonomischen Grundlagen für Termingeschäfte in Futures Options.2.1. Der Ursprung und die Differenzierung von Termingeschäften.2.2. Die Aufgaben des organisierten Terminmarktes.2.3. Die Terminmarktprodukte.2.4. Die Motive der Teilnehmer am Markt für Futures Options.2.5. Analyse der Ertragssituationen von Futures Options.3. Die Bewertung von Financial Futures.3.1. Der Arbitrageansatz zur Bewertung von Financial Futures.3.2. Die “Unbiased-Futures-Pricing-” Hypothese zur Bewertung von Financial Futures.3.3. Die Bewertung von Aktienindex-Futures.3.4. Die Bewertung von kurzfristigen Zinssatz-Futures.3.5. Die Bewertung von mittel- und langfristigen Zinssatz-Futures.3.6. Die Bewertung von Fremdwährungs-Futures.4. Die Bewertung von Futures Options.4.1. Die Restriktionen für die Bewertung von Futures Options.4.2. Die Wertbeziehungen zwischen Put- und Call Futures Options.4.3. Die präferenzfreien Bewertungsmodelle für Futures Options.5. Die Anwendunqsmöglichkeiten von Futures Options; Eine vergleichende Analyse.5.1. Die unterschiedlichen Wesensmerkmale der Kassa- und Futures Options.5.2. Der Preisbildungsprozeß von Kassa- und Futures Options im Vergleich.5.3. Die Anwendungsmöglichkeiten der Futures Options.6. Schlußbetrachtung.Anhang (A) Das weltweite Kontraktangebot in Futures Options.Anhang (B) Das weltweite Angebot in Aktienindex-Futures.Anhang (C) Das weltweite Angebot in kurzfristigen Zinssatz-Futures.Anhang (D) Das weltweite Angebot in mittel- und langfristigen Zinssatz-Futures.Anhang (E) Das weltweite Angebot in Fremd-währungs-Futures.