Einfluss des Strommixes auf die Volatilität des Day-Ahead Strompreises

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Die empirische Analyse untersucht die Preisvolatilität von fünf europäischen Day-Ahead-Strommärkten zwischen April 2003 und Dezember 2009. Durch vergleichende Marktuntersuchungen und multiple Regressionsanalysen werden die Auswirkungen verschiedener Erzeugungstechnologien auf die Volatilität aufgezeigt. Auch der Einfluss von Nettoimporten wird berücksichtigt. Saisonale Strukturen werden vor der Analyse entfernt, um die Volatilität klarer zu erfassen. Die Ergebnisse zeigen signifikante Unterschiede in der Volatilität je nach Erzeugungstechnologie und Marktbedingungen.