Bankbetriebliches Länderrisiko-Management

Die Arbeit beinhaltet eine umfassende Darstellung der aktuellen Praxis des bankbetrieblichen Länderrisikomanagements sowie einen Modellvorschlag zur Integration von Country Event Risiken (Risiken, die durch Marktreaktionen auf länderspezifische Krisen ausgelöst werden) in das Länderrisikomanagement. Ausgangspunkt ist die Definition und Abgrenzung des Länderrisiko-Begriffs. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist eine Übersicht über Ansätze zur VaR-Modellierung von Länderrisiken sowie über Methoden zur Ermittlung von Risikoparametern. Zu dieser Publikation finden Sie im Anhang 8 Excel-Tabellen