Messung von Kreditrisiken. Eine entscheidungstheoretische Analyse

Die Arbeit beleuchtet die zentrale Rolle der Kreditrisikomessung für Banken, insbesondere im Hinblick auf aufsichtsrechtliche Anforderungen und die langfristige Überlebensfähigkeit. Sie thematisiert die Notwendigkeit, Risiken präzise zu quantifizieren, um die Funktionalität der Risikosysteme sicherzustellen. Durch die Anwendung von Kreditrisikomaßen wird angestrebt, zukünftige Gefahren zu identifizieren, indem potenzielle Verluste eines Kreditportfolios modelliert und aggregierte Verlustverteilungen ermittelt werden.