Abbildung von Abhängigkeiten in der Asset Allocation

Die Arbeit untersucht die Herausforderungen, denen Banken in den letzten Jahren der Finanzkrise gegenüberstanden, insbesondere durch den Druck der Weltwirtschaft und den intensiven Wettbewerb. Angesichts sinkender Margen wird die Optimierung des Portfolios immer wichtiger, wobei die flache Zinsstruktur den Prozess zusätzlich erschwert. Ein zentraler Aspekt für die Wettbewerbsfähigkeit der Kreditinstitute ist die Asset Allocation, die auf der klassischen Portfoliotheorie von Harry Markowitz basiert und eine optimale Kapitalverteilung auf verschiedene Vermögenskategorien anstrebt.