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Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz - Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollständige Märkte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungsatz) - Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz von Girsanov, Darstellungssatz von Feynman und Kac) - Das Portfolio-Problem in stetiger Zeit (Martingalmethode, HJB-Gleichung, stochastische Steuerung)
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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung, Ralf Korn
- Sprache
- Erscheinungsdatum
- 1999
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- Titel
- Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
- Sprache
- Deutsch
- Autor*innen
- Ralf Korn
- Verlag
- Vieweg
- Verlag
- 1999
- ISBN10
- 3528069821
- ISBN13
- 9783528069827
- Kategorie
- Technik & Maschinenbau
- Beschreibung
- Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz - Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollständige Märkte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungsatz) - Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz von Girsanov, Darstellungssatz von Feynman und Kac) - Das Portfolio-Problem in stetiger Zeit (Martingalmethode, HJB-Gleichung, stochastische Steuerung)