Analiza i zarządzanie ryzykiem w finansach.. w.3

Mehr zum Buch

Książka prezentuje praktyczne przykłady analizy i zarządzania ryzykiem w finansach korporacyjnych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Autor omawia zagadnienia związane z ryzykiem finansowym krajowych i zagranicznych korporacji, ilustrując je przykładami sprawozdań finansowych oraz danych giełdowych firm takich jak Microsoft, Novartis, i Boeing. W książce znajdziemy metody analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych oraz źródła finansowania korporacji, w tym reinwestowanie zysków i różne instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje czy kredyty bankowe. Autor przedstawia także praktyczne zastosowania metod prognozowania przy użyciu modeli ekonometrycznych, zarówno liniowych, jak i nieliniowych, oraz formuły oceny inwestycyjnej z symulacjami opartymi na metodzie Monte Carlo, np. NPV. Kolejne rozdziały koncentrują się na metodach analizy i zarządzania ryzykiem, takich jak wartość zagrożona, instrumenty pochodne, modele szeregów czasowych, teoria gier oraz drzewa decyzyjne. Publikacja jest pierwszą w Polsce, która skupia się na analizie i zarządzaniu ryzykiem w kontekście finansów korporacyjnych, a jej atutem jest integracja metod analizy ryzyka z arkuszem kalkulacyjnym Excel oraz elementami programowania w VBA.